2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》10月28日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

答 案：对

解 析：实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。

3、情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )

答 案：错

4、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）

答 案：对

解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总

单选题

1、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括()  

• A：专家判断法，打分卡模型，违约概率模型
• B：专家判断法，评级模型，违约概率模型
• C：专家判断法，信用评分模型，违约概率模型
• D：人工分析法，评级模板，打分卡模型

答 案：C

解 析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。商业银行对客户的信用风险评估计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型

2、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）  

• A：必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额
• B：体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额
• C：由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额
• D：针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额

答 案：A

解 析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。

3、()遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。  

• A：巴塞尔协议Ⅲ
• B：巴塞尔协议Ⅳ
• C：巴塞尔协议Ⅰ
• D：巴塞尔协仪Ⅱ

答 案：A

解 析：巴塞尔协议Ⅲ的贡献在于，按照资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则重新确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。

4、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）  

• A：商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
• B：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标
• C：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
• D：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险

答 案：C

解 析：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

多选题

1、商业银行全面风险管理框架应当包括的要素有()。  

• A：适当的政策、程序和限额
• B：有效的董事会和高级管理层监督
• C：良好的管理信息系统
• D：全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险
• E：对银行的资本充足问题早干预，早介入

答 案：ABCD

解 析：全面风险管理框架应当包括以下要素:有效的董事会和高级管理层监督;适当的政策、程序和限额;全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险;良好的管理信息系统;全面的内部控制。

2、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提升声誉风险管理水平的措施有()  

• A：高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案
• B：商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉
• C：监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告
• D：商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源
• E：董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理

答 案：ACDE

解 析：商业银行应强化公司治理在声誉风险管理中的作用，明确董事会、监事会、高级管理层、声誉风险管理部门、其他职能部门、分支机构和子公司的职责分工，构建组织健全、职责清晰的声誉风险治理架构和相互衔接、有效联动的运行机制。商业银行董事会、监事会和高级管理层分别承担声誉风险管理的最终责任、监督责任和管理责任，董事长或主要负责人为第一责任人。 （1）董事会负责确定声誉风险管理策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理；（2）监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告。高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案，安排并推进声誉事件处置；（3）商业银行应设立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源；（4）其他职能部门及分支机构负责执行声誉风险防范和声誉事件处置中与本部门(机构)有关的各项决策，同时应设置专职或兼职的声誉风险管理岗位，加强与声誉风险管理部门的沟通协调，筑牢声誉风险管理第一道防线。