2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》10月28日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  

答 案：错

解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。

2、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

3、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

4、纵向一体化企业集团内部的关联交易主要只能通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（）  

答 案：错

解 析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。

单选题

1、通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。  

• A：1．540～1．740
• B：1．590～1．690
• C：1．615～1．665
• D：1．565～1．750

答 案：B

解 析：汇率波动的标准差为250个基点，即0．025。由于正态随机变量的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为95％，因此，未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于(1．64-0．025×2，1．64+0．025×2)区间，即(1．590，1．690)。

2、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（）。

• A：营销人员
• B：风险分析人员
• C：信贷审批人员
• D：信贷组合管理人员

答 案：A

3、外部评级主要依靠( )

• A：专家定性分析
• B：定量分析
• C：定性分析和定量分析结合
• D：以上都不对

答 案：A

4、下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。  

• A：负责确定本行可以承受的市场风险水平
• B：负责制定市场风险管理的政策和程序
• C：负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
• D：负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险

答 案：B

解 析：高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

多选题

1、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )

• A：按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
• B：按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
• C：对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
• D：市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
• E：市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

答 案：ABCDE

解 析：答案为ABCDE。市场风险报告应当包括如下全部或部分内容按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；盈亏情况；市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；市场风险管理政策和程序的遵守情况；市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议等等，所以A.B.c、D.E项正确。

2、商业银行的风险管理流程包括( )四个主要步骤。

• A：风险识别
• B：风险避免
• C：风险计量
• D：风险监测
• E：风险控制

答 案：ACDE

解 析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。