2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月4日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。  

答 案：错

解 析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。

2、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）  

答 案：对

解 析：商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理定价，直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术，商业银行可准确识别和计量金融产品与服务的风险成本和风险水平，并据此制定具有竞争力的价格。

4、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

单选题

1、商业银行可以通过( )或( )来缓解流动性压力。

• A：出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金
• B：持有流动性资产；转向资金市场借入资金
• C：持有流动性资产；转向资金市场放贷资金
• D：出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金

答 案：D

解 析：商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力。故本题选D。

2、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件．并证明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精准性．

• A：及时性假设
• B：相关性假设
• C：准确性假设
• D：全部性假设

答 案：B

解 析：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

3、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（）。  

• A：结构分析
• B：总量分析
• C：趋势分析
• D：同质同类比较

答 案：A

解 析：优质流动性资产分析包括两方面：（1）结构分析，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。（2）总量分析，计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。

4、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表（　　）

• A：特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
• B：特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
• C：特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
• D：特定产品线的操作风险损炎经营值与所有产品线总收入之间的关系

答 案：B

解 析：B【勰析】8值表示特定产品线的操作风险攒失经营值与该产品线总收入之间的关系。

多选题

1、最常用的组合限额设定维度主要有（　　）

• A：担保
• B：产品
• C：行业
• D：抵押
• E：风险等级

答 案：ABCE

2、全面风险管理体系的三个维度分别有( )。

• A：全面风险管理要素
• B：企业的目标
• C：企业的内部结构
• D：企业的各个层级
• E：企业的规模

答 案：ABD

解 析：全面风险管理体系的三个维度分别是企业的目标、全面风险管理要素、企业的各个层级，所以A.B.D项正确。