2024年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》11月18日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式（）

答 案：对

解 析：由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式

3、权重法下，所有资产类别都对应相同的风险权重（）

答 案：错

解 析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重

4、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ）

答 案：错

解 析：超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。

单选题

1、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是()  

• A：Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
• B：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
• C：Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
• D：Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

答 案：C

解 析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

2、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）  

• A：商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
• B：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的质量，短期和长期目标
• C：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化
• D：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积累战略风险

答 案：C

解 析：战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。

3、如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

• A：增加
• B：降低
• C：不变
• D：负相关

答 案：B

解 析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

4、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（）  

• A：1%-2．5%
• B：0%-3．5%
• C：1%-3．5%
• D：0%-2．5%

答 案：C

解 析：若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为1%-3．5%。

多选题

1、公允价值的计量方式包括（）。

• A：直接使用可获得的市场价格
• B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
• C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
• D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
• E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

答 案：ABDE

解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。

2、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。  

• A：现金头寸比例
• B：流动性覆盖率
• C：流动性比例
• D：优质流动性资产占总资产的比重
• E：流动性负债

答 案：BCD

解 析：短期流动性风险计量：流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析