2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月21日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  

答 案：错

解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

2、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  

答 案：对

解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。

3、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  

答 案：对

解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

答 案：错

解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

单选题

1、如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。  

• A：增加
• B：负相关
• C：降低
• D：不变

答 案：C

解 析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

2、( )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

• A：独立交易
• B：资产转移
• C：关联交易
• D：权利让渡

答 案：C

解 析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。

3、声誉危机管理的主要内容不包括( )。

• A：预先制定战略性的危机管理规划
• B：提高日常解决问题的能力
• C：提高风险意识
• D：危机现场处理

答 案：C

解 析：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战性的危机管理规划，提高日常解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通技能，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习。故本题选C。

4、新产品(业务)的信用风险是指借款或交易对手未按照约定履行义务，从而使商业银行产生（）的风险。  

• A：违约
• B：盈利
• C：损失
• D：破产

答 案：C

解 析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

多选题

1、操作风险的人员因素包括（）造成损失或者不良影响而引起的风险。

• A：外部欺诈
• B：失职违规
• C：员工的知识／技能匮乏
• D：内部欺诈
• E：核心员工流失

答 案：BCDE

解 析：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识／技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。本题中A项属于外部事件引起的操作风险因素。

2、下列属于外包管理中高级管理层的内容是（）。

• A：操作流程和内控制度
• B：确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
• C：审议批准本机构的外包范围及相关安排
• D：定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督
• E：负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

答 案：AB

解 析：选项CD是董事会管理的内容；选项E为外包团队管理的内容。外包管理中高级管理层的内容包括制定外包战略发展规划；制定外包风险管理的政策；操作流程和内控制度；确定外包业务的范围及相关安排；确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。