2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月22日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。  

答 案：错

解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。

2、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()

答 案：错

解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。

3、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  

答 案：错

解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

4、风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）  

答 案：错

解 析：损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果；而风险却是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，在风险的定量分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性。

单选题

1、统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（）合并计算产品所投资的底层资产  

• A：重要原则
• B：整体原则
• C：适当原则
• D：穿透原则

答 案：D

解 析：统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照穿透原则合并计算产品所投资的底层资产。

2、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )

• A：最高债务承受能力
• B：最低债务承受能力
• C：平均债务承受能力
• D：长期债务承受能力

答 案：A

解 析：针对单个客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。其余三项均不正确。则选A。

3、下列关于市值重估的说法，错误的是（）。

• A：商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值
• B：商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
• C：按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
• D：商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

答 案：B

解 析：本题知识点是市值重估。市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值。另外，要注意的是，在做计量数值的工作时，有现实可依的数据总是要好过模型推导出来的数值，所以一切以市场为准绳，在没有市场价格可以依据的时候，再考虑按模型确定的价值。AD项是我们经常遇到的知识点，C项是对盯模的解释。

4、下对关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是()  

• A：商业银行的外包商负责制定外包战略发展规划
• B：商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
• C：南业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
• D：商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制

答 案：A

解 析：商业银行开展外包活动应遵循以下原则：一是由董事会和高级管理层承担外包活动的最终责任；二是制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；三是根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；四是对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。

多选题

1、目前应用最广泛的信用风险评分模型是（　　）

• A：CP模型
• B：KPMG模型
• C：线性概率模型
• D：Probit模型
• E：线性辨别模型

答 案：CDE

2、商业银行风险监测的具体内容包括（　　）。

• A：开发风险计量模型
• B：监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势
• C：监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势
• D：报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果
• E：调整高风险授信限额

答 案：BCD

解 析：选项A属于风险计量，选项E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括选项B、C、D所述内容。