2024年初级银行从业人员每日一练《风险管理》11月30日专为备考2024年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  

答 案：对

解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。

2、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

3、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  

答 案：对

解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。

4、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  

答 案：错

解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。

单选题

1、下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。

• A：金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
• B：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
• C：商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
• D：商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

答 案：C

解 析：商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，。商业银行只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。

2、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（　　）

• A：负债风险管理模式
• B：资产风险管理模式
• C：内部管理模式
• D：全面风险管理模式

答 案：C

解 析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，即资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式，不包括内部管理模式。

3、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。  

• A：余额3250万元
• B：余额1000万元
• C：缺口1000万元
• D：余额2250万元

答 案：D

解 析：特定时段内的流动性缺口计算公式为：特定时段内的流动性缺口＝最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足＋正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足＋最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足。因此该商业银行预期在短期内的流动性余缺为：5000×25％＋3000×50％－2000×25％＝2250（万元）。

4、不良贷款率等于()。

• A：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
• B：(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
• C：(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
• D：(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

答 案：A

多选题

1、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。  

• A：有效进行风险排序
• B：有效识别信用风险
• C：准确量化风险参数
• D：自由调整评级结果
• E：有效区分风险等级

答 案：ABCE

解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

2、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。

• A：市场上的投资者都是理性的
• B：市场上的投资者偏好风险
• C：存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
• D：无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
• E：理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

答 案：ACDE

解 析：按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。理性投资者获得使自己的投资效用最大的最优资产组合的一般步骤为首先，建立均值一方差模型，通过模型求解得到有效投资组合，从而得到投资组合的有效选择范围，即有效集；其次，假设存在着一个可以度量投资者风险偏好的均方效用函数，并以此确定投资者的一簇无差异曲线；最后，从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线，其中切点就是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。按照上述步骤和方法，在理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。本题最佳答案为ACDE选项。