2025年初级银行从业人员每日一练《风险管理》1月10日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  

答 案：错

解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。

2、商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。（）  

答 案：对

解 析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

3、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

4、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  

答 案：对

解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。

单选题

1、作为商业银行内部评级法指标的是（　　）

• A：违约频率
• B：违约概率
• C：不良率
• D：违约率

答 案：B

2、董事会应定期核查银行( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

• A：内部控制体系
• B：公司治理结构
• C：风险控制环境
• D：风险监测体系

答 案：A

解 析：董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，所以商业银行的董事会应定期核查其内部控制体系能否充分保证银行有序和审慎地开展业务，所以A项正确。

3、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。  

• A：通常情况下，久期缺口为正值
• B：通常情况下，久期缺口为负值
• C：通常情况下，久期缺口为零
• D：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

答 案：A

解 析：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债／总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

4、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（　　）。

• A：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系
• B：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
• C：商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
• D：商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

答 案：A

解 析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，这是关于操作风险识别方法的说法。

多选题

1、下列选项中，属于核心一级资本的有( )。

• A：盈余公积
• B：一般风险准备
• C：实收资本
• D：未分配利润
• E：超额贷款损失准备可计入部分

答 案：ABCD

解 析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

2、商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。  

• A：备用信用证
• B：担保
• C：承诺
• D：期权合约
• E：购买保险

答 案：ABDE

解 析：风险转移可分为保险转移和非保险转移。保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价将风险转移给承保人。非保险转移，担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。此外，在金融市场中，某些衍生产品(如期权合约)可看作是特殊形式的保单，为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具。