2025年银行业专业人员(中级)每日一练《风险管理》3月13日专为备考2025年风险管理考生准备，帮助考生通过每日坚持练习，逐步提升考试成绩。

判断题

1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）

答 案：对

解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。

2、在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )

答 案：错

3、商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。

答 案：错

4、在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

答 案：对

单选题

1、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()  

• A：银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
• B：要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
• C：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
• D：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

答 案：A

解 析：2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，主要包括以下内容 ①关于数据治理；②关于数据的准确性和真实性；③关于数据完整性。巴塞尔委员会强调，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据；④关于及时性；⑤关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。  

2、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在()。  

• A：普通股股东之前，一般债权人之后
• B：所有其他融资工具之后
• C：优先股股东之前，一般债权人之后
• D：存款人之后，一般债权人之前

答 案：B

解 析：核心一级资本工具的合格标准之一是：在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。

3、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。  

• A：在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3
• B：不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正
• C：其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点
• D：其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点

答 案：D

解 析：增长1倍为增长100%，0．07*100%=7%其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。

4、商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()  

• A：固有风险
• B：系统性风险
• C：剩余风险
• D：非系统性风险

答 案：C

解 析：目前，风险与控制自我评估(RiskandControlSelf-Assessment,RCSA)是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。 剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。  

多选题

1、商业银行全面风险管理框架应当包括的要素有()。  

• A：适当的政策、程序和限额
• B：有效的董事会和高级管理层监督
• C：良好的管理信息系统
• D：全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险
• E：对银行的资本充足问题早干预，早介入

答 案：ABCD

解 析：全面风险管理框架应当包括以下要素:有效的董事会和高级管理层监督;适当的政策、程序和限额;全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险;良好的管理信息系统;全面的内部控制。

2、2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（）  

• A：对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
• B：公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
• C：新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
• D：银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
• E：修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题

答 案：CDE

解 析：2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 (1)银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20%-150%五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A、B、C三个等级，分别适用40%、75%和150%的风险权重。 (2)房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3)公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100%、65%和85%的风险权重。 (4)表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF)为10%;其他贷款承诺的信用转换系数为40%。 (5)零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。